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AR(1)-GARCH(1,1) 모형을 이용한 미국주식시장과 한국주식시장간의 상호작용 효과 분석
AR(1)-GARCH(1,1) 모형을 이용한 미국주식시장과 한국주식시장간의 상호작용 효과 분석
상세정보
MARC
008061025s2006 ULKa a KOR■245 ▼aAR(1)-GARCH(1,1) 모형을 이용한 미국주식시장과 한국주식시장간의 상호작용 효과 분석▼d김미령 저.
■260 ▼a서울▼b한국공공정책학회▼c2006.
■300 ▼app. 1-16
■653 ▼aAR1GARCH1,1▼a모형▼a이용▼a미국▼a한국▼a상호작용▼a효과
■7001 ▼a김미령
■773 ▼t공공정책연구▼g통권제 20호 (2006 6)▼d2006, 06
■URL ▼ahttp://www.kappas.org
■SIS ▼aS034339▼b60070274▼h8▼s2


