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VaR 모형에 의한 금융기관의 시장리스크 측정에 관한 실증적 연구
VaR 모형에 의한 금융기관의 시장리스크 측정에 관한 실증적 연구
상세정보
MARC
008060220s2000 ULKa a KOR■022 ▼a12262765
■245 ▼aVaR 모형에 의한 금융기관의 시장리스크 측정에 관한 실증적 연구▼d박노경, 박래운 공저
■260 ▼a서울▼b한국무역학회▼c2000.
■300 ▼app. 327-352
■653 ▼aVAR▼a모형▼a금융기관▼a시장▼a리스크▼a측정▼a실증
■700 ▼a박노경, 박래운
■773 ▼t무역학회지▼g第25卷 第2號 (2000. 6)▼d2000, 06
■SIS ▼aS012535▼b60053014▼h8▼s2


